Чтобы выполнить дежурство со щитом надо отразить атаку ближнего, а не дальнего боя имея меньше 20% хп. Остальные не доставят проблем.

С оружем добивал в снах котле и трубке. Сделал вышел поменял оружие и так далее.

Закончить все желательно за первое прохождение, т.к. на Новой игре+ аннулируются некоторые выполненные задания, например, получение первого места на семи Proving Ground и сбор пятнадцати Mementos, т.е. их придется делать по второму кругу. Задания для отдельного оружия сохраняются.

Если у вас не выходит пройти челендж с оружием на первый приз, то забейте, просто подождите немного и прокачайте его. Со щитом челендж вообще не стоит проходить))