Сбор римских артефактов станет доступен после постройки Музея в вашем поселении и разговора с Октавианом - вы сможете обменивать артефакты на всяческие украшения для поселения, на карте артефакты обозначены особым значком -

Интерактивная карта

К подсказке выше могу добавить, что если у вас куплена ультимативная карта всего, то вы можете начать собирать артефакты и раньше музея, т.к. будете знать где они.